Notícias Forex
Artigos de notícias recentes de forex estão listados abaixo
USD / CAD Análise Técnica: Dip Toward 34-DMA Favors Risco Longo: Recompensa quinta-feira, 10 de setembro de 2105
Os negociantes de EUR / USD mantêm posições longas como o preço aproxima os pontos baixos de 7 meses sexta-feira, novembro 13, 2015
O número de negociantes de longo prazo EUR-USD permanece perto de máximos anuais de 2015. Os padrões de Elliott Wave sugerem maior probabilidade de continuar vendendo a médio prazo.
EUR / USD Indecisão (Doji semanal) em Trendline de 30 anos Sexta-feira, 13 de novembro de 2015
Em linha com a tendência mais ampla, 9 meses de comércio lateral em GBP / USD resolveu para a desvantagem.
EUR / GBP detém suporte à frente da U. K. CPI sexta-feira, 13 de novembro de 2015
A perspectiva de longo prazo para o EUR / GBP permanece inclinada para a desvantagem em meio aos caminhos divergentes para a política monetária, mas o par pode consolidar na semana à frente, em grande parte mantém a abertura de intervalo mensal para novembro.
Vencedor de Desafio de $ 10,000 em outubro e sexta-feira, 13 de novembro de 2015
FXCM e DailyFX estão felizes em anunciar os nossos vencedores de $ 10,000 Monthly Challenge para o mês de outubro.
AUD / USD preserva formação de canais descendentes antes dos minutos da RBA Sexta-feira, 13 de novembro de 2015
AUD / USD pode continuar a dar o avanço de volta no início desta semana se o RBA mostrar uma maior vontade de embarcar mais em seu ciclo de facilidade.
GBP / NZD Trades to Daily Trendline Resistência Sexta-feira, 13 de novembro de 2015
Após a queda de 2899 pips, o GBP / NZD agora está negociando de volta na resistência da linha de tendência.
GBP / USD testa resistência em dados decepcionantes nos EUA Sexta-feira, 13 de novembro de 2015
As vendas de varejo avançadas dos EU imprimiram mais mau do que esperado esta manhã.
E-Forex conversa com Bernd Hampele, Gerente de Projetos Sênior, e Bernd Bublies, Chefe de Gabinete na Heidelberg Heidelberger Druckmaschinen AG.
Bernd Hampele,
Senior Project Manager, e Bernd Bublies, Chefe do Front Office, na Heidelberg Heidelberger Druckmaschinen AG, com sede em Heidelberg, sobre automação e comércio eletrônico em sua operação de tesouraria em todo o grupo.
E-Forex conversa com Bernd Hampele, Gerente de Projetos Sênior, e Bernd Bublies, Chefe de Gabinete na Heidelberg Heidelberger Druckmaschinen AG.
Senhores Deputados, realizaram recentemente trabalhos para integrar e automatizar as suas operações de tesouraria com vista a proporcionar um STP melhorado para o seu negócio de tesouraria do grupo. Que fatores desempenharam um papel nessa decisão?
B. H. Na Heidelberger Druckmaschinen AG estamos trabalhando em uma contínua racionalização da integração e automação de processos de tesouraria. Nosso objetivo é executar uma operação lean com altos níveis de eficiência e baixo risco. Tendo conseguido isso em grande medida através do ajuste fino do nosso Sistema de Gerenciamento de Tesouraria SAP, buscávamos alavancar o STP executando e capturando a maioria de nossos negócios de fluxo diário em formato eletrônico. Desde Q4 2004, nós negociamos eletronicamente via 360Ts Multibank Portal TEX. Os negócios realizados em 360T são processados de forma transparente no SAP em tempo real desde o início de 2005.
A centralização desempenha um papel na sua organização de tesouraria e, em caso afirmativo, como isso pode ser refletido pela sua e-estratégia?
B. H. Começamos a centralizar nossas operações de tesouraria em 1998. Os benefícios dele são claros, variando de escala e efeitos de compensação em nossa interação de grupos com bancos de relacionamento, para uma posição de caixa consolidada em tempo real e garantia de qualidade através de serviço centralizado e função de consultoria, Para citar apenas alguns. Com isso vem o papel do tesouro do grupo como um banco interno para hedge e pedidos de financiamento de nossas subsidiárias globais.
Estamos atualmente lançando a plataforma de negociação intragrupo 360Ts I-TEX para nossas subsidiárias freqüentes e fornecemos a eles um serviço de troca profissional de 24h e MM sob o nome e logotipo da HEIDELBERG. Os bilhetes eletrônicos internos resultantes são automaticamente atualizados no SAP através da mesma interface que nossos negócios externos.
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Estudo de Caso da Algo FX
Thomas Vinding
Co-chefe de e-Mercados em Nordea
Thomas Vinding, co-chefe de e-Markets na Nordea discute a questão de saber se Algorithmic Trading pode funcionar em mercados anormais de FX.
A resposta muito curta a esta pergunta aqui em Nordea é: Sim, ele faz - mas com alguns desafios não resolvidos. A fim de lançar luz sobre esta questão, vou percorrer os cinco principais desafios que enfrentamos em nossos esforços para realizar nossas ambições algo comercial que começamos há alguns anos. Estes desafios tocam disciplinas diferentes dentro da área de algo que estão todos intimamente ligados entre si e para ter sucesso devemos ser capazes de lidar com todos eles e também estar preparados para os custos que estão envolvidos na criação de um ambiente de negociação algorítmica.
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Utilizando algoritmos FX para habilitar o roteamento inteligente de pedidos
Andrew Yao
Gerente de produto FX em Portware
Com Andrew Yao
Com todos os pools disparates da liquidez, os comerciantes do FX têm agora mais opções do que sempre quando vem a começar suas ordens executadas. A utilização eficaz desses diferentes pools requer uma compreensão de como otimizar a lógica de posicionamento de pedidos com base nas diferentes características de cada pool de liquidez. Estes podem incluir velocidade de execução, anonimato e custo de execução. Discutiremos um quadro básico para a construção de tais estratégias, genéricamente referidas como algoritmos inteligentes de roteamento de ordens.
Quando os comerciantes pensam de encaminhamento de ordem inteligente, todos eles significam algo ligeiramente diferente. Começamos definindo o significado mais básico do roteamento de ordens inteligentes com um exemplo simples. Imagine que há 3 pools de liquidez para o comerciante de FX e nós podemos negociar a libra esterlina em cada um. O primeiro pool de liquidez é fornecido pelo Banco1, o segundo pelo Banco2 eo Terceiro pelo ECN1 e cada um está cotando 5 milhões de libras esterlinas a 1,9310 / 13. O próximo nível de preços para cada um é 1.9309 / 15 e há outros 5 milhões lá. Neste exemplo simples, se eu quisesse comprar agressivamente 10 milhões de libras esterlinas, meu algoritmo de ordem inteligente precisaria simplesmente enviar uma ordem para o Banco1 para comprar 5 milhões em 1,9313 ea mesma ordem para Bank2 ou ECN1. Se eu enviar a segunda ordem para Bank2 e eu sinto falta da oportunidade de negociar em 1,9313, então eu poderia tentar ECN1 se ainda é oferecido lá. No nível mais básico, o algoritmo simples de roteamento de ordens inteligentes garantirá que o tamanho eo preço corretos em cada ordem cheguem ao pool de liquidez apropriado, portanto, poderia ser dito que o roteamento de ordens inteligentes é simplesmente uma maneira de garantir que a ordem certa fica Encaminhado para o lugar certo, dadas as limitações de tamanho e preço. Ter essa lógica é um pré-requisito para negociação em vários pools de liquidez.
Tendemos a pensar nestes algoritmos tomando dois parâmetros básicos como entradas, o tamanho e o preço. No exemplo anterior, passamos o algoritmo os dois argumentos (10 milhões, 1.9313). Isso instrui o algoritmo para olhar através de todos os provedores de liquidez e diz-lhe para comprar 10 milhões de libras esterlinas e estou disposto a pagar até 1,9313. Se alguma oferta estiver em ou abaixo de 1.9313 o algoritmo de ordem inteligente tentará acessar esse provedor de liquidez. Esta lógica muito básica até funciona de você quer varrer em vários provedores de liquidez e está disposta a pagar através de alguns níveis de preços. Imagine novamente em um segundo exemplo onde eu gostaria de comprar 25 milhões de libras esterlinas. Sabemos que Bank1, Bank2 e ECN1 cada um tem 5 milhões oferecidos em 1,9313. No próximo nível de preços para baixo (1.9315) também sabemos que cada pool de liquidez tem um adicional de 5 milhões oferecidos. O algoritmo de ordem inteligente precisaria simplesmente obter os dois argumentos (25 milhões, 1.9315) e ele iria interpretar isso como, comprar 25 milhões de libras esterlinas e estou disposto a pagar até 1,9315 para fazer isso. O algoritmo simplesmente levaria todos os 5 milhões de ofertas em 1,9313 e passar para o próximo nível de preços de 1,9315 e tentar chegar até um total de 25 milhões de libras feito.
Agora vimos que um algoritmo de ordem inteligente muito básico é um requisito para negociação em vários pools de liquidez e que a mesma lógica de algoritmo básico pode ser usada para facilitar a varredura através dos pools com dois argumentos básicos. Há um número de maneiras que nós podemos fazer este algoritmo simples um pouco mais esperto. Podemos acrescentar uma lógica que mede a latência da resposta de cada pool de liquidez. Essas informações podem ser usadas para determinar se seria melhor enviar a ordem subsequente para Bank2 ou ECN1 como no primeiro exemplo. O algoritmo poderia armazenar um histórico de latências em cada provedor de liquidez e verificá-lo contra a hora do dia. Talvez quando o tamanho eo preço são iguais, é melhor negociar com um determinado provedor de liquidez em uma determinada hora do dia. A lógica adicional, como o número de ordens que são submetidas (porque os parâmetros de tamanho e preço são atendidos) e subseqüentemente rejeitada (porque o preço se afastou) pode ser usada para pesar um fator de probabilidade que pode determinar qual pool uma ordem particular vai para .
Determinadas características podem ser configuradas para cada fornecedor de liquidez e aquelas podem ser usadas pelo algoritmo de ordem inteligente. Por exemplo, a ECN1 pode negociar anonimamente, mas não há taxas de PB associadas ou corretagem de execução quando negoceio com o Bank2. O algoritmo de ordem inteligente pode ser configurado para negociar com um fornecedor de liquidez preferencial com base no custo de execução. Dado o mesmo tamanho e preço, ele iria trocar com Bank2 sobre ECN1 para economizar as taxas de PB e custos de execução. Talvez algumas ordens precisam permanecer mais anônimas do que outras, então essas podem ser executadas com ECN1 em vez de Bank2.
Uma vez que tenhamos um perfil de preferências baseado em como nossas ordens serão tratadas, podemos então colocar uma lógica de algoritmo adicional na parte superior. Talvez eu tenha um algoritmo que é um buscador de liquidez. Ele espera que haja uma certa quantidade de liquidez a ser construída em uma moeda, então ele varre todos os pools de liquidez para fazer essa ordem. A lógica do algoritmo poderia ser declarada como, esperar até que eu sou capaz de negociar 75 milhões de libras esterlinas em 1,9317 ou melhor, então imediatamente tentar fazer isso. Estes algoritmos de ordem superior utilizariam o algoritmo de ordem inteligente simples para implementar este objectivo através de múltiplos fornecedores de liquidez.
Algoritmos de ordem inteligente podem significar muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Tentamos dar alguns exemplos de fatores que podem ser usados em um algoritmo de ordem inteligente, como velocidade de execução, probabilidade de preenchimento, anonimato e custo de execução para determinar onde encaminhar uma determinada ordem dão suas restrições de tamanho e preço . Uma vez que os usuários têm essa lógica básica de algoritmo de ordem inteligente que lhes permite negociar em vários pools de liquidez, eles podem então começar a escrever algoritmos de FX que utilizam esses algoritmos de ordem inteligente para realizar seus objetivos comerciais.
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Lista de verificação dos comerciantes: Sua plataforma de FX lhe dará essa vantagem?
Heather McLean
Antes de um comerciante pode começar a ganhar dinheiro em FX, eles devem primeiro escolher uma plataforma de negociação a partir do qual trabalhar. Esta não é uma tarefa simples ou mesmo relativamente fácil, como decidir sobre um carro novo ou um cortador de relva. De corretor, para o tipo de serviço, para lista de necessidades e desejos, para o estilo de negociação individual, as opções que enfrentam os comerciantes são variados e podem ser bastante complexos.
Antes que os clientes potenciais avaliem uma plataforma de FX, devem primeiramente avaliar o corretor fornecendo eles mesmos, afirma Farooq Muzammal, cabeça de troca extrangeira e bullion em MAREX financeiro. Ele afirma: "O sucesso nesta área depende de garantir que você tenha feito diligência completa em seu corretor, garantiu que você avaliou o seu próprio estilo de negociação, e encontrou um corretor onde você tem segurança de fundos e uma boa plataforma estável para executar.
Ir para corretor
Em termos de ambiente regulamentar de hoje, Hayel Abu-Hamdan, chefe de desenvolvimento de negócios para a América do Norte e Ásia-Pacífico na MIG Investimentos, comenta que o período de tempo que o corretor tem sido em torno de é importante. "Como algumas plataformas de negociação são agora relativamente baratas, há corretores de forex surgindo em todos os lugares. O mercado é transparente estes dias para os maus são logo descobriu."
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